• внешний фон вообще не отслеживаю сейчас
• это помогает сосредоточиться на пульсе фьючерса РТС
•  
• Пока все в рамках моего сценария
• Нахожу в себе мужество не брать прибыль в 2000 пунктов, а потом спокойно смотреть, как эта прибыль тает, и все равно держать позицию.
•  
• Если повезет, соберу еще 8,5-10 тыс. пунктов.
• Февраль для меня исторически хороший месяц.
• В прошлом феврале у меня в моменте доходность доходила до 110%.
• Но движение было более выраженным
• Вот картинка:
• Тогда коррекция 1440-1300 составила 10%

• сейчас если возьмем 10% от 1750, где-то и получим, что скорректируемся в район 1575

Скорость рынка выросла до феноменальных величин.
Ну что, теперь снова отскок? На 195?:)

Мамба хорошо свои лои прошла. Когда же лонгисты-то устанут покупать?

Дважды в последние 4 года после достижения локального максимума и сравнительно небольшой (по меркам волатильного российского рынка) коррекции после него на 5-10%%, наш рынок попадал в «Великие боковики» протяженностью более года. Так было после 29.12.2006 (до 24.07.08) и 14.10.2009 (до 2.11.10). Ситуация, аналогичная указанным датам, сложилась на нашем рынке 07.12.2010. Как же будет на этот раз? Увы, это предсказать невозможно. Но можно построить уровни, по пробою которых можно понять какой из сценариев будет наиболее вероятным в будущем. Эти уровни представлены на следующем рисунке

Блог Александа Горчакова
Сайт Александра Горчакова
Александр Горчаков в нашем справочнике

( Читать дальше )

Старожилы рынка сравнивают текущее открытие года с тем, что было в начале 2006 года:

• Ну что, будем расти на 40% в течение 3 месяцев?:)
• Кто вспомнит, чем текущая ситуация фундаментально отличается от того, что было в начале 2006?

Многие считают, что на российском фондовом рынке надулся пузырь, на самом деле это не так. Если мы посмотрим на индекс ММВБ с учетом инфляции, окажется, что он на 50% дешевле уровней 2006-2007 гг.



Вы спросите, есть ли пузырь в нефти? Нет, в нефти пузыря тоже нет, потому что баланс спроса и предложения указывает на то, что нефть должна стоить не дешевле уровней 2007-2008 гг., без экстремальных значений в 150$ за баррель, конечно.


Источник: EIA.

Данные приведены по состоянию на 2009 г., а ведь в 2010 г. рост покажут ВВП всех крупнейших экономик, и, скорее всего, потребление нефти опять увеличится опережающими темпами к добыче. Безусловно, цены на нефть — ограничитель роста мировой экономики, и в I квартале 2010 г. мы сможем в этом очередной раз убедиться, но никаких пузырей ни на фондовом рынке, ни на рынке нефти нет.

judasmaccabeus

Я виню себя за то, что начиная с прошлой недели отдаю деньги назад в рынок, хотя я хотел перестать торговать после того, как взял движение в первых числах. Я хорошо помню, что в декабре обычно ничего хорошего не происходит.

Правильные трейдеры делают деньги на больших движениях. А декабрь — это месяц стояния на месте. Люди заняты распилом бонусов, покупкой новогодних подарков, хождением по корпоративам и никто не хочет портить картинку по портфелям) Поетому правильные люди в декабре, как правило, не торгуют. Хотя я конечно прекрасно понимаю и разделяю ваше желание зарабатывать каждый день, лучше наверное все же обратится к здравой логике и «взять отпуск» от рынка до января.

Давайте обратимся к истории.

Декабрь 2003:

Большая часть дней — пила.
Одно движение с 500 на 520 это 4% за 2 дня. 
Но игра не стоит свеч.
То что ты поймал в дни движения — отдал в другие дни пилы.
Наблюдение: после 20.12 рынок умер насовсем

Декабрь 2004

Здесь все намного интереснее:
движуха 10% почти за 4 дня.
Нельзя сказать, что рынок не активный. НО: это был отскок после намного более сильного снижения.
В последнюю неделю декабря рынок опять умирает

декабрь 2005:


Тут к гадалке не ходи — и так все понятно. Всего 1 день движения, остальные дни — беспощадная пила.

Декабрь 2006

Довольно сильное исключение. Рост на 4% в последние 3 дня года. В остальном — пилище.

Декабрь 2007


А вот эта картинка — стандартное отражение декабрьской активности — затухающий боковик и резкий выброс после.

Декабрь 2008


Кризисный декабрь. Очень большая волатильность, за счет огромного предшествующего снижения. Но все же, боковик.


Здесь тоже все понятно. 1 нормальный день за весь месяц. Полный спад d 3 декаде декабря. Резкий гэп в январе.

Да, кстати. Все эти картинки говорят не только в пользу того, что торговать в декабре правильным парням противопоказано, они еще показывают, что переносить позы через праздники — смертельный грех, игра в русскую рулетку.    

11:31. Итак, все шортят. Все думают, что если они сидят 24 часа в сутки у монитора, глядя на ползающий вниз-вверх график, это сделает их богатыми людьми. Меня тут обвинили в том, что «новости компаний», которые я тут пишу, никому не нужны и надо писать больше о трейдинге, торговых методах и т.п. То есть для реальных пацанов (то есть настоящих трейдеров). Хотя лично я глубоко убежден в том, что с технической точки зрения человечество не придумало ничего нового и все методы зарабатывания денег на рынке остались такими же, как и 100 лет назад.
Такой тренды, который мы сейчас наблюдаем на рынке, встречается раз в год, если повезет. Грех не найти исторические аналогии и посмотреть, как история таких трендов развивалась в прошлом. Сейчас я покажу, чем, на мой взгляд, должны заниматься трейдеры, вместо того, чтобы тупо смотреть в свои мониторы
Возьмем 2003 год:

• 2003
• Сезон: апрель-июнь
• Жизнь тренда: 3 мес
• Рост 47%
• Коррекция 17%
• Время коррекции 8 дней
• Характерные признаки разворота? Пробитие линии тренда
• Нюансы: посадка Лебедева

• 2003
• Сезон: август-октябрь
• Жизнь тренда: 3 мес
• Рост 49%
• Коррекция 24%
• Время коррекции 8 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда с последующим планым замедлением
• Время ускорения тренда: 3 недели
• Рост во время ускорения тренда: ~8%
• Нюансы: посадка Ходорковского

• 2004
• Сезон: ноябрь-апрель «Президентское ралли»
• Жизнь тренда: 4,5 мес
• Рост 62%
• Коррекция 25%
• Время коррекции 18 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда
• Время ускорения тренда: 2 недели
• Рост во время ускорения: 9%
• Нюансы: выборы прошли, начался суд над Ходорковским и Лебедевым, банкротство Юкоса

• 2004
• Сезон: август-октябрь
• Жизнь тренда: 2,5 мес
• Рост 49%
• Коррекция 15%
• Время коррекции 8 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда, резкий рост объемов
• Время ускорения тренда: 1 неделя
• Рост во время ускорения: 17%

 

• 2005
• Сезон: май-октябрь
• Жизнь тренда: 5 мес
• Рост 70%
• Коррекция 18%
• Время коррекции 12 дней
• Характерные признаки разворота? Ускорение тренда, рост объемов
• Время ускорения тренда: 2,5 недели
• Рост во время ускорения: 17%
• Нюансы: РФ была недовешена у нерезов после дела Юкоса, Газпром пер на фоне либерализации.

• 2010
• Сезон: июль-декабрь
• Жизнь тренда: 5 мес => Судя по времени жизни тренда, коррекция должна случиться вот-вот
• Рост 29% => По историческим меркам величина для российского рынка небольшая
• Состояние рынка: ускорение тренда, рост объемов => Именно такое состояние рынка предшествовалонаступлению коррекции >10%.
• В наст момент ускорение продоллжается неделю, а во время ускорения тренда рынок вырос на 9%, что по историческим меркам уже сигнализирует о вероятном окончании ускорения.
  
• Величина коррекции в этот раз может быть меньше в % соотношении, посколькув рассмотренных исторических примерах были более высокие темпы роста

• Исторический опыт оказывает, что дневные объемы большого предсказательного значения не играют.
• Кроме того, у разворотов сильных трендов часто появляется информационный повод

Стоит понимать, что я провел очень грубый и поверхностный анализ, который может послужить примером для более детального разбора полетов всех трендов. Только зачем их изучать, куда-то лезть, напрягаться? Ведь на рынке все так просто: нажал кнопочку и деньги с экрана монитора полились прямо к вам в карман. Именно по этой причине большинство из вас сидит сейчас в шортах, а кое-кто, я уверен, уже на грани маржин-колла.
dr_mart

10:29.
Я очень надеюсь, что мы увидим 1680-1700 по ММВБ в течение 5 торговых дней.
Предпосылки очень хорошие.

dr-mart

13:22. А ММВБ демонстрирует нам классические признаки прорыва с вылетом наверх. Сегодня ММВБ хай за 3 недели.

Для РТС хай 3 нед = 162500
dr-mart

18:30. На дневках ММВБ вырисовывается чудесная картина:

Если все пойдет правильно, то можно будет хорошо заработать на шортах во вторник-среду, открытых, естественно, в понедельник. Честно говоря, я недоумевал, по какой причине рынок может упасть. Теперь я нашел для себя объяснение, которое услышал на радио: «все хотят получить бонус в конце года:)» Чтобы бонус был хорошим, надо:
1. Либо разгонять рынок вплоть до конца года (это тоже вероятно)
2. Либо вовремя фиксануть и уже не зависеть от рыночной конъюнктуры.

Пункт 2 с учетом складывающейся графической картинки выглядит воодушевляюще. Первая цель по графику 1520… А потом… Ууууууууууууууууууууууууухххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.s. цель на неделю, о которой писал утром, уже выполнил.
dr-mart